Только факты: от 90% до 99% всех трейдеров сливаются. Это подтверждают сами брокеры официально.

]Соответственно если из какого-нибудь накопления цена выстреливает вверх – это означает;

максимальную вероятность того, что шортуны на фьючерсе, которые являлись контрагентами покупателей — это и есть толпа и именно она теряет сейчас деньги.
Т.к. большинство торгуют в убыток. Что здесь нелогичного?;

Соответственно кто являлся в тот момент контрагентом толпы — мне допизды. Я не провожу расследований на этот счет и мне это абсолютно не интересно и если я это узнаю — мне это никак не повысит мой доход. Им может оказаться кто угодно в моменте и называть его можно как угодно: какой-либо проф. участник или маркет-мейкер или невидимая рука рынка или кукл или кто вашей душе угодно. Но это всего лишь название той стороны, которая оказалась сильнее в каждой конкретной ситуации.

Классика теханализа пропагандирует то, что надо играть вместе с толпой. Я же пропагандирую, что надо играть всегда против толпы.

Почему классика популярна? Потому что многие годы она действительно работала и даже на ликвидных активах толпа могла двигать рынок.

Соответственно глупо было играть против движений. В чем смысл классического входа на пробой? Потому что в этот самый момент большинству становится понятно, куда произойдет выход из флета, появлялась определенность, определялся вектор. Поэтому в момент пробоя создавался дисбаланс покупателей и продавцов, т.к. продавцы не могли обеспечить мгновенной ликвидностью массу пришедших покупателей. Отсюда появлялся импульс. Рынок был инертным.

Почему работала фигура треугольник? По той же причине. У меня же, к примеру, вход в момент пробоя строго запрещен. Т.к. на современных площадках в этот момент баланс выравнивает маркет-мейкер и отсутствие продавцов из числа толпы больше не производит былого эффекта, т.е. инертного импульса. Рынок не выстреливает из флета, а возвращается обратно в него и идет на противоположную границу, где собственно все стопы покупателей и стоят… Это же очевидно.

Я НИКОГДА не открываю сделку, в которой мой стоп изначально был больше моего тейк-профита. НИКОГДА. Я категорически запрещаю любые подобные сделки. Поэтому мои “огромные убытки” всегда соответствуют мои “огромным прибылям”.

Я очень уважительно отношусь к сделкам, с соотношениям 1:1. Т.к. это означает, что всё ваше преимущество в мат. ожидании основывается на понимании рынка. Если оно есть — на дистанции вы будете в плюсе. Вы должны быть правы просто в 50% случаев и если это по факту так — то я не в коем случае не запрещаю такие входы.
Главное что бы они укладывались в риск-менеджмент.

Есть еще один фактор, который будет в пользу больших, но обоснованных стопов – это то, что % убыточных сделок будет тупо меньше, чем в работе с микро-стопами. Дело в том, что системы с положительным мат. ожиданием, в которых 1 прибыльная сделка отбивает десятки убыточных — в ручной торговле очень трудно выполнимы. Т.к. после долгой серии убытков психологически взять тот самый большой прибыльный трейд полностью крайне блять некомфортно, а на практике просто невозможно. В голове только 1 мысль — как бы отбить убытки и не более того. Соответственно первый же прибыльный трейд закрывается всегда раньше времени, чем собственно и убивает то самое мат. ожидание. То есть подобные стратегии только для алготрейдеров.

Я никогда не усредняюсь. НИКОГДА. Т.к. усреднение — это дополнительная сделка БЕЗ СИГНАЛА с одной единственной целью — УСРЕДНИТЬ УБЫТОК и добавиться в ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ по более выгодной цене.

Я же торгую только по сигналам системы, которые имеют положительное мат. ожидание, а следовательно в них нужно входить во все без исключений. А потому, если я нахожусь в какой-либо позиции и вижу что формируется совершенно отдельный вход, со своим стопом и тейком, не имеющий никакого отношения к предыдущему входу — я обязан в него войти. И абсолютно не важно, прибыльная у меня первоначальная позиция или убыточная. Зарубите себе эту разницу на носу!


trade-gold

Trader на мировых биржах

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.